Formé au FC Barcelone, Keita Baldé a rejoint la Lazio de Rome en 2012 et y a connu ses débuts chez les pros. Auteur de 26 buts en 110 apparitions avec le club romain de 2013 à 2017, il est également devenu international sénégalais en 2016 avant de s'engager avec l'AS Monaco en août 2017. Keita Baldé a disputé 23 rencontres et trouvé 8 fois le chemin des filets sous le maillot rouge et blanc en 2017-2018, avant d'effectuer la saison suivante en prêt à l'Inter Milan (24 matchs, 5 buts), puis de revenir à l'AS Monaco durant l'été 2019.